Nauch.org Архив научных публикаций и препринтов

У статті визначені форми взаємодії банків та страхових компаній, а також критерії, що дозволяють оцінити ефективність їх співпраці. За допомогою методу аналізу ієрархій, з залученням експертів банківського та страхового бізнесу, визначена оптимальна форма взаємодії банків та страхових компаній в Україні.

The article determined the possible modes of cooperation between banks and insurance companies, as well as criteria’s which estimated efficiency of interaction. Applied the Analytic Hierarchy Process and engaged expert groups from banks and insurance companies, the best form of cooperation between banks and insurance companies in Ukraine was defined.

Постановка проблеми. Постійний розвиток економічної системи та ринкові перетворення в Україні супроводжується активізацією інтеграційних процесів в ній. Цьому сприяють й кризові явища, вплив яких на компанії може бути зм’якшений за рахунок побудови ефективного механізму співпраці. Банки та страхові компанії є тими установами, що використовують такий механізм вже досить тривалий час. В Україні активізація процесів взаємодії банків та страхових компаній припала на початок поточного століття, коли прийшло усвідомлення всіх тих переваг, що може надавати плідна співпраця. Серед таких переваг слід виділити створення нових джерел надходжень грошових коштів, отримання лояльних клієнтів, досягнення більших можливостей за допомогою консолідації капіталу, протистояння кризовим явищам. Проте не завжди побудований механізм взаємодії між банками та страховими компаніями є дієвим та дає позитивний ефекти синергії. Зважаючи на те, що кожна форма взаємодії між компаніями має свої переваги та недоліки, необхідним є визначення оптимальної форми взаємодії між банками та страховими компаніями в Україні.

Аналіз останніх публікацій та досліджень. Питання взаємодії банків та страхових компаній в зарубіжній науковій літературі почало висвітлюватись ще наприкінці 80-х років з працями Дж. Бойда та Е. Бревера [1, 2], проте проблема пошуку оптимальної форми взаємодії для окремих ринків була порушена лише нещодавно в працях європейських та азіатських вчених [3, 4]. В вітчизняній літературі акцент поставлений на теоретичному дослідженні теми та відсутні роботи, що досліджують оптимальну для України форму взаємодії між банками та страховими компаніями. Так, В. Фурман підкреслює необхідність співпраці банків та страхових компаній [5], а В. Кремень досліджує окремі канали реалізації послуг [6]. І вітчизняні, і зарубіжні вчені сходяться в тому, що при правильно побудованому механізмі взаємодії компанії досягають ряду переваг. Наприклад, Ч. Океахалам відзначає можливість зменшення ціни кінцевого фінансового продукту за рахунок зменшення його собівартості [7]. Л. Філдс — можливість підвищення фінансових результатів за рахунок економії від масштабу, тощо [8].

Метою статті є визначення оптимальної форми взаємодії банків та страхових компаній в Україні.

Обґрунтування отриманих наукових результатів. Для пошуку оптимальної форми взаємодії між банками та страховими компаніями був використаний метод аналізу ієрархій (МАІ) Т. Сааті. Згідно з методикою [9, с. 34-40], дослідження має проходити в три етапи: 1) визначення мети, критеріїв, альтернатив для побудови ієрархічної структури; 2) визначення пріоритетів елементів побудованої ієрархічної структури; 3) визначення пріоритетів альтернативних рішень відносно головної мети на основі отриманих даних.

Мета побудови моделі є метою роботи, тобто визначення оптимальної форми взаємодії банків та страхових компаній в Україні.
В ході попередніх досліджень автором [10] було визначено те, що ефективний механізм взаємодії між банками та страховими компаніями, це такий механізм, який забезпечує:

1. максимізацію виручки від ефекту синергії;
2. максимізацію ефективності організації спільних каналів збуту;
3. мінімізацію конфліктів каналів збуту;
4. максимізацію ефективності управління збутом;
5. максимізацію ефективності розробки та впровадження продуктів, в тому числі комбінованих;
6. максимізацію ефективності управління взаємовідносинами з клієнтами;
7. максимізацію ефекту економії від масштабу;
8. максимізацію інвестиційної привабливості компаній;
9. максимізацію рівня рентабельності капіталу.

Оптимальна форма взаємодії банків та страхових компаній має забезпечувати все вище перелічене в максимальному обсязі, тому і використаємо цей перелік в моделі як критерії для пошуку (С1-С9).

В залежності від цілей та вихідної ситуації взаємодія може базуватися на окремих аспектах відносин:

• клієнтські відносини (банк є клієнтом страхової компанії, страхова компанія є клієнтом банку);
• ринок збуту (реалізація страхових продуктів через банки, реалізація банківських продуктів через страхову компанію, організація фінансових супермаркетів);
• відносини власності (банк є акціонером страхової компанії, страхова компанія є акціонером банку, страхова компанія і банк входять до складу холдингу);
• інтеграція інфраструктури (спільні або незалежні сервісні канали).

Аспекти, як основу для побудови форм взаємодії, визначають різні автори. Схожими є пропозиції І. Кожевникової [11] та Ван ден Бергхе [12], проте вони не виділяють можливості інтеграції в вигляді спільних сервісних каналів.
Форми взаємодії банків та страхових компаній можуть базуватись на будь-якій комбінації визначених аспектів, проте для дослідження були виділені наступні типові форми взаємодії:

1. взаємна реалізація продуктів без спільних сервісних каналів;
2. взаємна реалізація продуктів із спільними сервісними каналами;
3. об’єднання незалежних партнерів без спільних сервісних каналів;
4. об’єднання незалежних партнерів із спільними сервісними каналами;
5. об’єднання на основі власності, коли банк володіє страховою компанією або навпаки;
6. об’єднання на основі власності, коли банк та страхова компанія під контролем холдингової компанії.

Відповідно це і є альтернативи в даному дослідженні (А1-А6). Результат першого етапу дослідження зображений на рис. 1.

Рис. 1. Мета, критерії та альтернативи для пошуку оптимальної форми взаємодії банків та страхових компаній.

Значимість критерію C_i по зрівнянню з C_j позначимо як a_ij . Матрицю, що з цих чисел складається — як A. Тобто, A = (a_ij). Виходячи з того, що порівняння попарні — a_ij = 1 / a_ji , тобто матриця A є обернено-симетричною. Якщо наше судження дійсне при всіх порівняннях, то a_ik = a_ija_jk для всіх i, j, k і матрицю A називаємо узгодженою. В нашому дослідженні оцінка елементів заснована на суб’єктивному судженні експертів і тому a_ij буде відхилятися від «ідеальних» значень ?_i/?_j. Тобто a_ij ? ?_i/?_j.
На другому етапі визначаємо пріоритети елементів побудованої ієрархічної структури. Визначення пріоритетів відбувається методом попарних порівнянь і за допомогою 9-рівневої шкали, як це описує Сааті [9, c. 37]. Порівняння будуються на основі і завдяки думці експертів (таблиця 1) за допомогою анкетування.

Таблиця 1

Експерти у дослідженні

Першим блоком питань перед експертами було порівняння критеріїв між собою. В результаті ми отримали наступну матрицю (таблиця 2).

Таблиця 2

Матриця попарних порівнянь критеріїв

Вирахувавши вектор пріоритетів і транспонувавши його для зручності представлення маємо:
? = (0,113 0,114 0,119 0,106 0,114 0,109 0,099 0,118 0,109)T

Вектор пріоритетів відображає вагу кожного критерію. З нього видно, що найбільшу перевагу експерти надали мінімізації конфліктів каналів збуту, найменш важливим серед представлених — максимізація ефекту економії від масштабу. Проте відхилення не дуже великі, що свідчить про важливість кожного критерію. Відношення узгодженості в побудованій матриці становить 0,13, що є більшим за рекомендований 0,1, проте в межах повністю неприйнятного рівня 0,2.

Аналогічним чином попарно порівнюємо всі альтернативи відносно кожного з критеріїв. Результати у вигляді матриць наведено у таблиці 3. Відповідні вектора пріоритетів наведені під кожною матрицею.

Таблиця 3

Матриці попарних порівнянь для визначення оптимальної форми взаємодії банків та страхових компаній за кожним критерієм

Тепер є можливість визначити, яка з форм взаємодії має найбільшу вагу. Для цього визначаємо середньозважену суму з всіма векторами відповідної форми (таблиця 4).

Таблиця 4

Визначення середньозваженої суми векторів за кожною формою взаємодії банків та страхових компаній

Висновки. Таким чином, з точки зору експертів, об’єднання на основі власності, коли банк та страхова компанія знаходяться під контролем холдингової компанії є оптимальною формою взаємодії. Не набагато поступається такій формі взаємодії об’єднання на основі власності, коли банк володіє страховою компанією чи навпаки. Такі форми передбачають наявність спільних сервісних каналів. Проте, якщо таке об’єднання компаній не є прийнятним кроком, механізм взаємодії незалежних партнерів має бути побудований зі створенням спільних сервісних каналів. Компанії, що у своєму об’єднанні не використовують спільні сервісні канали показали найгірші результати. Відповідно найменш ефективними формами взаємодії банків та страхових компаній є об’єднання незалежних партнерів або взаємний продаж продуктів без побудови спільних сервісних каналів, яка є досить поширеною на території України.

Проміжні результати дослідження дозволяють визначити слабкі та сильні сторони в кожній з форм взаємодії та можуть стати вихідними даними для вироблення подальших рекомендацій щодо покращення діяльності банків та страхових компаній у їх взаємодії.

Список використаної літератури.

1. Boyd J. H. Risk, regulation, and bank holding company expansion into nonbanking / Boyd J. H., Graham S. L. // Federal Reserve Bank of Minneapolis Quarterly Review. — 1986. — № 10. — С. 2-17.
2. Brewer E. Relationship between bank holding company risk and non-bank activity / Brewer E. // Journal of Economics and Business. — 1989. — № 41. — С. 337–353.
3. Korhonen P. A financial alliance compromise between executives and supervisory authorities. / Pekka Korhonen, Lasse Koskinen, Raimo Voutilainen // European journal of operational research. — № 175. — С. 1300-1310.
4. Cheng-Ru Wu. Selecting the preferable bancassurance alliance strategic by using expert group decision technique / Cheng-Ru Wu, Chin-Tsai Lin, Yu-Fan Lin // Expert Systems with Applications. — 2009. — № 39. — С. 3623–3629.
5. Фурман В. М. Формування ефективної стратегії взаємодії страхових компаній та банків / Фурман В. М. // Фінанси України. — 2003. — № 1. — C. 137—141.
6. Кремень В. М. Особливості використання концепції «bancassurance» у діяльності фінансових конгломератів / Кремень В. М. // Економічний простір. — 2008. — № 20. — С. 99-106.
7. Okeahalam C. Charles. Does Bancassurance Reduce the Price of Financial Service Products / Okeahalam C. Charles // Journal of Financial Services Research. — 2008. — № 33. — С. 147–162.
8. Fields L. Paige. Bidder returns in bancassurance mergers: Is there evidence of synergy? / Fields L. Paige, Fraser R. Donald, Kolari W. James // Journal of Banking & Finance. — 2007. — № 31. — С. 3646–3662.
9. Саати Т. Принятие решений при зависимостях и обратных связях. [пер. Андрейчикова О. Н.]. — Москва : Либроком, 2009. — 360 с.
10. Пасько О. М. Определение понятия эффективного механизма взаимодействия страховых компаний и банков / Пасько О. М. // Економіка рикнових відносин . — 2010. — № 5. — С. 199-203.
11. Кожевникова И. Н. Взаимоотношения страховых организаций и банков / Кожевникова И. Н. — Москва : Анкил, 2005. — 112 с.
12. Van den Berghe R. Convergence in the financial services industry / Van den Berghe R., Verweire K. // The Geneva Papers on Risk and Insurance. — 2001. — № 26. — С. 173-183.

Опубликовано:
Пасько О. М. Визначення оптимальної форми взаємодії банків та страхових компаній в Україні // Збірник наукових праць ЧДТУ. Серія: Економічні науки. — 2010. — Випуск 25. Частина 3. Том 2. — 308 с.